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Author:mauitrain
デイトレーダーのあらなみです。
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スキャルピングをメインとして、個別株信用、先物、FXを売買して家族の日々の糧を得ております。
投資を始めるにあたって、要するに何から手をつけたらいいんだ、ということがわからない、色々と本を読んでみたけれど、結局、儲けるに至らない、そういう人も多いと思います。
そういう私も、本当に沢山の本を読んできました。本を何百冊も読み、多くの高額セミナーに参加してわかったこと・・・それは、本当に役に立つと思える本は、10冊に1つ、いや、もっと少ないということでした。
投資について、これから勉強してみようという意欲のある皆さんのご参考になれば、と思い、私の感想など書いてみたいと思っています。

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[日経225&mini]で始めるシステムトレード入門
名波はるか&Kumaさんが教える!![日経225&mini]で始めるシステムトレード入門名波はるか&Kumaさんが教える!![日経225&mini]で始めるシステムトレード入門
(2008/05/23)
名波 はるかKuma

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★★★☆☆

システムトレード本です。昨日から書店にならんでいます。
この記事も最速のレビューでしょう。
システムトレード入門というタイトルですが、これがなかなかの内容です。

1つのシステムを紹介しているのですが、これは例の「いちのみやロジック」の同系統でもある、NYの逆張りロジックを利用はしているものの、CME225を利用して、さらにいくつかのフィルターを組み込むことで、PFをアップさせるテクニックなどを紹介されていて、とても初心者向け、というものではありません。

この本の登場で、225先物を利用したいわゆる「必勝225先物」系の情報商材にもまた地殻変動が起きるのではないでしょうか。

これ以下のロジックをエンジンにして、月何万円の会費を取って情報料を取っているような投資顧問も再考することでしょう。

私は、そもそもシステム本については、かなり懐疑的に見ております。
何故なら、システムのロジックというのは、本来「秘めるが花」という性質があり、本の出版によって、人口に膾炙(かいしゃ)され、その結果、システムエンジンのエッジが消える、ということが過去から繰り返されているからです。

有効なロジックの公開によって、皆が真似をする、そしてもその隙間が消える。

コバンザメ系のロジックなどがそうでしょう。本当に数多くが本の出版によって消えています。

システムというのは、そういう性質があるのもですから、どうしても、多くのシステム本は、やたら難解な小理屈を並べていながら大した内容のないもの、もう使えなくなったので公開したもの、どうでもいいロジックを色々と検証したもの、そして、本が出たことによって有効性が消滅するもの・・・結局何も使えない、といったものが多く出版されることになります。


さて、そもそもシステムとは何でしょう。

「システムとは、人の見つけられていない市場の非効率なゆがみ(隙間でありエッジ)を見つけてエントリーし、それが効率な状態に戻れば利食う」
ということではないかと思うのです。

デイトレーダーのエッジが、多くの市場参加者では取れない超短期の職人技的技術や一瞬のマーケットの非効率をついたところにあるので、ロジックを知ったとしても、多くの人は真似できないのとは対照的に、システムというのは、ロジックがわかりさえすれば、真似できる、という悲しい宿命を負っています。

ですから、皆がそれは非効率だ、ということがわかれば、そのシステムのエッジは瞬く間に消えてしまうのです。

システムのロジックを公開する、ということは、この基本的なシステムの考え方に反する行為であって、「ロジックの死」を意味するのと同義だと思うのです。

さらに言えば、この225システムは、寄り付きと引け売買ですので、非常に執行が容易です。どんなに腕がなくても、執行に失敗する、ということはありません。ロジックどおりただ淡々と売買すればいいのですから。
もちろん、デイトレといっても、張り付く必要はなく、兼業でも問題なく売買できます。ということで、非常にこのロジックは、非常に厳しい逆風にさらされている「はず」なのです。


ところが・・・このNY逆張りロジック・・・というエンジンはなかなか強力でして、「いちのみやロジック」が本として公開されてから以降でも、その有効性は結構続いています。
今年に入ってからは、若干のドローダウンになっているようなのは、この先の動きを注視しないといけないでしょうが、このロジックは強いです。

おそらく、225先物の流動性と、NYにパニック的に反応する日本マーケットの特性が非常に強い、ということが幸いしているのでしょう。

実際に、色々とやってみればわかりますが、225先物のシステムを考えるにあたって、なかなかいちのみやロジックを超えるものが考え辛い状況です。
パターン認識が単純なので、これをバカにする人もいるようですが、私は、むしろこの単純さとエンジンの優位性の強力さから、かなり評価するところです。

システムというのは、元来、コロンブスの卵のように皆が見えているようで見えていないところを狙うのが、もっとも優れたものだと思います。

金融工学や高等数学を利用したとしても、所詮相場は、取るか取られるか、人の人とのせめぎ会いをベースにしているのですから、そこに数字いじりをやるのではなく、より単純に人間心理のロジックをエンジンとして組み込んだシステムの方が優れている、と思うのです。

重要なのは、この本に紹介されているシステムそのものではなく、この本で紹介されているシステムが何故有効なのか、どうしてこのロジックは機能するのか、ということを考えることでしょう。
それによって、自分でシステムを考えられる力がつくと思います。自分のオリジナルなシステムが、強力な人間心理に基づくエンジンで構成された時、それは将来にわたって「堅牢」なシステムとして機能してくれることになるでしょう。


もし、システム志向であれば、また、トレードについて迷っておられるのであれば、一度この本の内容を試しながら、自分なりのリスクマネージメントのロジックを付加されることによって、よりいいものができるのではないでしょうか。


ということで、これだけ人口に膾炙されながら、営々と生き残っているロジックは、過去見たことがありません。
このエンジンが相当強力だということの証明であることの証だとは思いますが・・・

しかし、このロジックで実際に売買しているシステムトレーダーの方は、本当に迷惑でしょうね。

この世界、ライバルが増えるということは、「システムの死」を意味するのと同じなので・・・

ということで、このロジックがどこまで生き残れるのか、暖かい目で見守っていきたい、という気持ちも込めて、この本推奨します。
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テーマ:投資関係の本 - ジャンル:株式・投資・マネー

トレーディングエッジ入門
トレーディングエッジ入門 利益を増やしてドローダウンを減らす方法

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ボー・ヨーダー, 長尾慎太郎, 井田京子
パンローリング A5判 上製本 238頁 2008年5月発売
3,990円 (税込)


★★★★★

主な対象者:初級から上級のFX、株式スイングトレード、デイトレードを志す人


一応、6月4日新刊の本です。出版元パンローリング直営店のトレーダーズショップからは、15日に発送が開始されているので、17日に手元に来ました。そして2日で一気に読んでしまいました。

レビューとしては、最速でしょう。
とにかく、今年上半期で、最高の評価を出せる本だと思います。
絶賛します。というより、ここ数年を通じてもトップランクになるのかもしれません。

少なくとも、この本に書かれている「エッジ」という概念を理解しているかしていないか、によって、暗闇をロウソクの明かりで進むのか、強力なサーチライトを持っているか、の違いぐらの大きな差が出る考え方、概念だと思うのです。

これまで、あまり明らかにされてはこなかったこと・・・本当のプロトレーダーの相場の見方、考え方、ツボを得たポイントを余すことなく紹介しているのがこの本です。

この本の概念を理解することによって、これまで見えなかったチャートというものが、生き生きと息づいて見えてくるようになるかもしれません。

なんと言っても一番のポイントは、チャートの背景にあるものがしっかりと書かれているということだと思います。

この点を理解することによって、戦略など知らなくても、この本で書いてあるエッジという概念とあわせて、相場というものの本質的な理解を深めることによって、チャートのポイントなどは自然と見えてくる・・・そういう超強力な魚群探知機を手にいれることになれる、と思います。


今の自分で考えると、「相場の理解」という点では、それなりに見えているところもあると自分では思っているのですが、もし、自分が初心者のころに、相場がなかなか取れなくてあえいでいるときに、この本に出合えていたら、あれだけの苦しみと時間がどれだけ短縮されたことか、と、感慨深く読みました。

今から相場を始める若い人は本当に恵まれている。昔は無かった・・・・ぶつぶつぶつぶつ。

正直、多くの人には読んで欲しくはない種類の本の筆頭に挙げたい、と思います。
ライバルは一人でも少なく、損をしてくれる大衆投資家は一人でも多くいることが、自分が勝てるポイントですから・・・こんな相場の理解などしてほしくもない。
機械的にパターンに従って黙々と損してほしい。大衆には、いつまでもいつまでも。

そうでないと、相場で取れるところ・・・すなわちエッジがなくなる!!

ただし、初心者には結構難しいかもしれません。チャート分析については、一般的なベースとなるパターンである、移動平均とか、サポートレジスタンス、ペナント、フラッグなど、基本的なことを理解している、という前提で話が進みます。

それだけに、いかにもプロ的な教科書という感じです。

また、高度な内容であるにもかかわらず、読むのは非常に楽です。これも特筆でしょう。

この手の本では、内容は薄っぺらにもかかわらず、書いていることは非常に難解、というものによく出くわします。
要するに、と考えると、本当に大した内容も無いのに、専門用語を並べ立てて、文章に回りくどくて・・ヘタッピーな翻訳とあいまって何が言いたいのかが全く見えなくなる、そういう本が結構多いのですが、そういう中では、驚くほど高度なことをさらっと書いているこの本には、もう降参です。

また、大したこともない手法、戦略を大袈裟に紹介しているだけの投資本が多い中でも、これだけの内容の本は、100万円にも値するでしょう。

また、筆者の経験で、過去の失敗の教訓から、こう考える、というロジックもわかりやすくて、2日で一気に読んでしまいました。これだけの本をこのスピードで読めるというのも驚きです。それだけいい本だということでしょう。

このブログには、1日数名程度の訪問しかないので、本音を書けるのだけれど、本当に多くの人には読んでほしくない!!
パラパラと読めば、「大したことねぇーな」と皆見逃してくれる、のだろうか、と思いました。

これは、とにかく手元に置いておいて、何度も読んでいきたい本となったことだけは確かです。

テーマ:投資関係の本 - ジャンル:株式・投資・マネー

為替相場の短期売買
為替相場の短期売買

中原駿
パンローリング ダウンロード販売
1,890円 (税込)

中原駿氏のパンプレミアムからの抜粋記事です。
中原駿氏は、あらゆる短期売買テクニックを研究、考察されておられると感心します。
そのなかでも短期売買を目指す人ならORBという手法は、基本となるものですから、おさえておかないといけないものでしょう。
電子書籍ですが、人気になっている様子。うなずけます。

テーマ:投資関係の本 - ジャンル:株式・投資・マネー

魔術師に学ぶFXトレード プロ化する外国為替市場への普遍的テクニック
魔術師に学ぶFXトレード プロ化する外国為替市場への普遍的テクニック

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中原駿
パンローリング A5判 336頁 2008年5月発売
2,940円 (税込)


★★★★☆


中原駿氏は、投資戦略の研究者であり、彼ほどテクニカル分析を多様に研究し、実践している日本の投資家はいないと思います。
そういう中原氏が満を持して送り出した本です。

短期パターンが数多く紹介されており、ラリーやタートルズ、トム・デマークの短期売買戦略を紹介しながら、FXマーケットでの検証事例が数多く紹介されています。
これは、売買戦略、売買手法を学ぶに当たって、かなりのお勧め本です。
中原氏がFXの投資家ですから、タイトルはFXとなっていますが、当然のことながら、先物、個別の株式にも有効です。

前に紹介している「株価指数先物必勝システム」という本がいわゆる移動平均などの基本的なテクニカル分析を利用した投資戦略の寄せ集め的なところがある一方で、こちらは、同じ手法本といっても、海外のウイザードが開発した戦略を筆者が検証しながら紹介してくれているので、その実用性という点では、雲泥の差になるものです。

システムトレーダーにとっても、裁量トレーダーにとっても、投資戦略を考えるときに、数多くのヒントがこの本から読みとれると思います。

このように先人が苦労して開発した投資テクニックを学ぶということは、成功への道を相当短縮してくれるものだと思うのです。

テーマ:投資関係の本 - ジャンル:株式・投資・マネー



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