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デイトレーダーのあらなみです。
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スキャルピングをメインとして、個別株信用、先物、FXを売買して家族の日々の糧を得ております。
投資を始めるにあたって、要するに何から手をつけたらいいんだ、ということがわからない、色々と本を読んでみたけれど、結局、儲けるに至らない、そういう人も多いと思います。
そういう私も、本当に沢山の本を読んできました。本を何百冊も読み、多くの高額セミナーに参加してわかったこと・・・それは、本当に役に立つと思える本は、10冊に1つ、いや、もっと少ないということでした。
投資について、これから勉強してみようという意欲のある皆さんのご参考になれば、と思い、私の感想など書いてみたいと思っています。

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[日経225&mini]で始めるシステムトレード入門
名波はるか&Kumaさんが教える!![日経225&mini]で始めるシステムトレード入門名波はるか&Kumaさんが教える!![日経225&mini]で始めるシステムトレード入門
(2008/05/23)
名波 はるかKuma

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★★★☆☆

システムトレード本です。昨日から書店にならんでいます。
この記事も最速のレビューでしょう。
システムトレード入門というタイトルですが、これがなかなかの内容です。

1つのシステムを紹介しているのですが、これは例の「いちのみやロジック」の同系統でもある、NYの逆張りロジックを利用はしているものの、CME225を利用して、さらにいくつかのフィルターを組み込むことで、PFをアップさせるテクニックなどを紹介されていて、とても初心者向け、というものではありません。

この本の登場で、225先物を利用したいわゆる「必勝225先物」系の情報商材にもまた地殻変動が起きるのではないでしょうか。

これ以下のロジックをエンジンにして、月何万円の会費を取って情報料を取っているような投資顧問も再考することでしょう。

私は、そもそもシステム本については、かなり懐疑的に見ております。
何故なら、システムのロジックというのは、本来「秘めるが花」という性質があり、本の出版によって、人口に膾炙(かいしゃ)され、その結果、システムエンジンのエッジが消える、ということが過去から繰り返されているからです。

有効なロジックの公開によって、皆が真似をする、そしてもその隙間が消える。

コバンザメ系のロジックなどがそうでしょう。本当に数多くが本の出版によって消えています。

システムというのは、そういう性質があるのもですから、どうしても、多くのシステム本は、やたら難解な小理屈を並べていながら大した内容のないもの、もう使えなくなったので公開したもの、どうでもいいロジックを色々と検証したもの、そして、本が出たことによって有効性が消滅するもの・・・結局何も使えない、といったものが多く出版されることになります。


さて、そもそもシステムとは何でしょう。

「システムとは、人の見つけられていない市場の非効率なゆがみ(隙間でありエッジ)を見つけてエントリーし、それが効率な状態に戻れば利食う」
ということではないかと思うのです。

デイトレーダーのエッジが、多くの市場参加者では取れない超短期の職人技的技術や一瞬のマーケットの非効率をついたところにあるので、ロジックを知ったとしても、多くの人は真似できないのとは対照的に、システムというのは、ロジックがわかりさえすれば、真似できる、という悲しい宿命を負っています。

ですから、皆がそれは非効率だ、ということがわかれば、そのシステムのエッジは瞬く間に消えてしまうのです。

システムのロジックを公開する、ということは、この基本的なシステムの考え方に反する行為であって、「ロジックの死」を意味するのと同義だと思うのです。

さらに言えば、この225システムは、寄り付きと引け売買ですので、非常に執行が容易です。どんなに腕がなくても、執行に失敗する、ということはありません。ロジックどおりただ淡々と売買すればいいのですから。
もちろん、デイトレといっても、張り付く必要はなく、兼業でも問題なく売買できます。ということで、非常にこのロジックは、非常に厳しい逆風にさらされている「はず」なのです。


ところが・・・このNY逆張りロジック・・・というエンジンはなかなか強力でして、「いちのみやロジック」が本として公開されてから以降でも、その有効性は結構続いています。
今年に入ってからは、若干のドローダウンになっているようなのは、この先の動きを注視しないといけないでしょうが、このロジックは強いです。

おそらく、225先物の流動性と、NYにパニック的に反応する日本マーケットの特性が非常に強い、ということが幸いしているのでしょう。

実際に、色々とやってみればわかりますが、225先物のシステムを考えるにあたって、なかなかいちのみやロジックを超えるものが考え辛い状況です。
パターン認識が単純なので、これをバカにする人もいるようですが、私は、むしろこの単純さとエンジンの優位性の強力さから、かなり評価するところです。

システムというのは、元来、コロンブスの卵のように皆が見えているようで見えていないところを狙うのが、もっとも優れたものだと思います。

金融工学や高等数学を利用したとしても、所詮相場は、取るか取られるか、人の人とのせめぎ会いをベースにしているのですから、そこに数字いじりをやるのではなく、より単純に人間心理のロジックをエンジンとして組み込んだシステムの方が優れている、と思うのです。

重要なのは、この本に紹介されているシステムそのものではなく、この本で紹介されているシステムが何故有効なのか、どうしてこのロジックは機能するのか、ということを考えることでしょう。
それによって、自分でシステムを考えられる力がつくと思います。自分のオリジナルなシステムが、強力な人間心理に基づくエンジンで構成された時、それは将来にわたって「堅牢」なシステムとして機能してくれることになるでしょう。


もし、システム志向であれば、また、トレードについて迷っておられるのであれば、一度この本の内容を試しながら、自分なりのリスクマネージメントのロジックを付加されることによって、よりいいものができるのではないでしょうか。


ということで、これだけ人口に膾炙されながら、営々と生き残っているロジックは、過去見たことがありません。
このエンジンが相当強力だということの証明であることの証だとは思いますが・・・

しかし、このロジックで実際に売買しているシステムトレーダーの方は、本当に迷惑でしょうね。

この世界、ライバルが増えるということは、「システムの死」を意味するのと同じなので・・・

ということで、このロジックがどこまで生き残れるのか、暖かい目で見守っていきたい、という気持ちも込めて、この本推奨します。

テーマ:投資関係の本 - ジャンル:株式・投資・マネー

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